尼尔森理工学院 Business diploma
2025-06-24 6:19:44 来源：尼尔森理工学院 Business diploma
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动态多因子模型：Mr2o于因子择时的结果jdaf我们分别考察了三3wBY因子配权方法，包Ufa9风险因子权重调整csaq、历史IC权重调整法和风险平价权重P0ZS整法，并指出了不0Etb配权方法最优的适ahlH环境，从合成因子EXCpIC_IR表现来看均显著超越等权合4mZk因子，尤其是2015年之后动态多因子模型的优势逐步显Vkk9，15-17年连续三年相对静态模型S2ax超额收益分别达到42.21%,19.7%和22.15%。